Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события
Ральф Нельсон Эллиотт — американский бухгалтер, который в 1930-х годах открыл универсальный закон движения цены на финансовых рынках. Изучая графики котировок, он обнаружил, что цена движется по определенным паттернам — волнам, которые повторяются раз за разом на всех тайм-фреймах.
На основе своего открытия Эллиотт разработал теорию волн, которая позволяет прогнозировать будущие движения цены с высокой точностью. Сегодня принцип Эллиотта — один из самых популярных инструментов технического анализа у трейдеров и инвесторов по всему миру.
Используй удобное оглавление:
Основные постулаты теории волн Эллиотта
- Рынок развивается циклически, через чередование бычьих и медвежьих трендов.
- Согласно теории Эллиотта, каждый рыночный цикл формируется из 8 волн разной направленности. Пять из них двигаются в сторону основного тренда и называются импульсными. Три волны, которые идут против тренда, называют коррекционными.
- Для удобства анализа импульсные волны обозначают числами от 1 до 5, а коррекционные — буквами A, B и C.
- Принцип волн Эллиотта фрактален: он прослеживается на всех масштабах, от крупных месячных графиков до минутных таймфреймов. Каждая импульсная волна при ближайшем рассмотрении сама по себе состоит из пяти подволн, а каждая коррекционная — из трех.
- Для анализа пропорций между волнами Эллиотт предложил использовать числа из последовательности Фибоначчи. Так, третья волна часто оказывается длиннее первой в 1,618 раза (это т.н. «золотое сечение»). А четвертая волна, как правило, откатывает назад ровно на 38,2% или 50% от длины третьей.
- Еще одно интересное свойство волн, которое обнаружил Эллиотт — их самоподобие на разных таймфреймах. График часовых свечей может в точности повторять паттерн, который сформировался до этого на дневном или даже недельном масштабе. Это позволяет анализировать потенциал движения на младших ТФ с учетом расстановки сил на старших.
Основные паттерны волн Эллиотта
Согласно теории, цена формирует несколько типовых паттернов как в трендовом движении (импульсные волны), так и во флэте/коррекции:
- Импульс (1-2-3-4-5) — классический паттерн тренда. Волны 1, 3, 5 — движение по тренду, волны 2 и 4 — коррекции.
- Зигзаг (A-B-C) — простейший коррекционный паттерн. Состоит из 3 волн: две импульсные по направлению коррекции (А и С) и одна против (В).
- Плоскость (3-3-5) — коррекционная модель из 3 волн, где А и В — трехволновые зигзаги, С — пятиволновый импульс.
- Треугольник (A-B-C-D-E) — паттерн продолжения тренда после затяжной коррекции. Цена формирует 5 сходящихся волн внутри треугольника, после чего следует импульсный выход.
Примеры использования волн Эллиотта в трейдинге
Разберем несколько реальных кейсов, как с помощью волнового анализа можно было спрогнозировать движения цены и открыть прибыльные сделки.
Пример 1: Импульс на графике биткоина В период с декабря 2018 по июнь 2019 цена биткоина сформировала классический пятиволновой импульс вверх.
- Волна 1: рост с $3200 до $4200
- Волна 2: коррекция к $3400
- Волна 3: мощный импульс до $9200
- Волна 4: откат к $7400
- Волна 5: финальный рывок к $13800 По завершении импульса последовал глубокий откат, что открывало возможность для шорта. Либо от конца волны 5, либо после формирования коррекции А-В-С.
Пример 2: Зигзаг на графике EUR/USD В начале 2020 года на дневном графике пары EUR/USD сформировался нисходящий зигзаг.
- Волна А: снижение с 1,1500 до 1,0650
- Волна В: коррекция к 1,1150
- Волна С: основной импульс вниз к 1,0500 Открыв шорт на прорыве минимума волны А, можно было поймать тренд в волне С и получить около 450 пунктов прибыли (4,5 фигуры).
Пример 3: Треугольник на графике нефти Летом 2019 года на 4-часовом графике нефти марки Brent образовался симметричный треугольник. Цена выполнила 5 волн внутри фигуры, после чего последовал импульсный пробой вверх.
- Волна А: $60 — $64,50
- Волна В: $64,50 — $58,50
- Волна С: $58,50 — $66
- Волна D: $66 — $57
- Волна E: $57 — $61,50 Открыв лонг от нижней границы треугольника около $57,50 с целью на пробое волны С ($66), за несколько дней можно было заработать более 10% от депозита.
Итоги
Принцип волн Эллиотта — мощный инструмент анализа и прогнозирования рынка. Понимание структуры ценовых движений, умение определять текущее положение цены в общем цикле открывают огромные возможности для построения прибыльных торговых стратегий.
Главные преимущества волнового анализа:
- Дает представление о глобальной картине рынка и долгосрочных трендах
- Позволяет находить точки входа и цели для сделок на разных масштабах
- Сочетается с другими видами анализа (индикаторным, объемным) для подтверждения сигналов
- Применим на любых рынках и таймфреймах
Но как и любой другой метод анализа, волны Эллиотта — не панацея. Ценовые модели бывают неоднозначны и допускают двоякое толкование. Часто волны выглядят растянутыми или сжатыми, пропорции искажаются. Поэтому использовать принцип Эллиотта нужно в связке с другими подходами технического и фундаментального анализа.
И конечно, изучение теории волн требует времени, усилий и практики. Нужно анализировать сотни графиков, наблюдать развитие разных паттернов, набивать руку в подсчете волн. Только так можно натренировать насмотренность и интуицию, научиться правильно интерпретировать сигналы рынка.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзорБольше по теме:
